Op werkdagen voor 23:00 besteld, morgen in huis Gratis verzending vanaf €20
010-4731397
Jeff Augen Meer over Jeff Augen

Volatility Edge in Options Trading, The

New Technical Strategies for Investing in Unstable Markets

 Paperback Engels 2014 9780133925401
Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen
54,94
In winkelwagen
 

Samenvatting

In The Volatility Edge, options trader and researcher Jeff Augen introduces a breakthrough strategy for fully leveraging the immense opportunities that arise from market volatility. Drawing on more than a decade of never-before-published research, Augen provides new analytical techniques and visual tools that every experienced options trader can use. For the first time, Augen bridges the gap between pricing theory mathematics and market realities, providing new data visualization tools and analytical techniques for studying historical price change behavior, making more profitable trading decisions, and systematically managing and mitigating risk. Augen covers topics addressed in no other options trading book, introducing innovative new strategies for exploiting rising volatility that precedes most earnings releases; trading the monthly options expiration cycle; leveraging put:call price parity disruptions; understanding the impact of weekend and end-of-month timeframes on bid-ask spreads; and using the CBOE Volatility Index (VIX) more effectively. Unlike conventional guides, The Volatility Edge doesn't rely on oversimplified, artificial positional analyses: it reflects ongoing changes in the prices of underlying securities, market volatility, and time decay.

Specificaties

ISBN13:9780133925401
Taal:Engels
Bindwijze:Paperback
Uitgever:Pearson Education
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management

Lezersrecensies

Wees de eerste die een lezersrecensie schrijft!
Uw cijfer
?

Inhoudsopgave

<p style="MARGIN: 0px">Acknowledgments . . .&nbsp;xi</p> <p style="MARGIN: 0px">About the Author . . .&nbsp;xii</p> <p style="MARGIN: 0px">Preface . . .&nbsp;xiii</p> <p style="MARGIN: 0px">A Guide for Readers . . .&nbsp;xv</p> <p style="MARGIN: 0px">1. Introduction . . .&nbsp;1</p> <p style="MARGIN: 0px">Price Discovery and Market Stability . . .&nbsp;6</p> <p style="MARGIN: 0px">Practical Limitations of Technical Charting . . .&nbsp;9</p> <p style="MARGIN: 0px">Background and Terms . . .&nbsp;12</p> <p style="MARGIN: 0px">Securing a Technical Edge . . .&nbsp;16</p> <p style="MARGIN: 0px">Endnote&nbsp; . . .&nbsp;21</p> <p style="MARGIN: 0px">2. Fundamentals of Option Pricing&nbsp;. . .&nbsp;23</p> <p style="MARGIN: 0px">Random Walks and Brownian Motion . . .&nbsp;25</p> <p style="MARGIN: 0px">The Black-Scholes Pricing Model . . .&nbsp;29</p> <p style="MARGIN: 0px">The Greeks: Delta, Gamma, Vega, Theta, and Rho . . .&nbsp;32</p> <p style="MARGIN: 0px">Binomial Trees: An Alternative Pricing Model&nbsp; . . .&nbsp;42</p> <p style="MARGIN: 0px">Summary . . .&nbsp;45</p> <p style="MARGIN: 0px">Further Reading&nbsp; . . .&nbsp;45</p> <p style="MARGIN: 0px">Endnotes . . .&nbsp;46</p> <p style="MARGIN: 0px">3. Volatility . . .&nbsp;47</p> <p style="MARGIN: 0px">Volatility and Standard Deviation . . .&nbsp;48</p> <p style="MARGIN: 0px">Calculating Historical Volatility . . .&nbsp;50</p> <p style="MARGIN: 0px">Profiling Price Change Behavior . . .&nbsp;61</p> <p style="MARGIN: 0px">Summary . . .&nbsp;75</p> <p style="MARGIN: 0px">Further Reading . . .&nbsp;76</p> <p style="MARGIN: 0px">4. General Considerations . . .&nbsp;77</p> <p style="MARGIN: 0px">Bid-Ask Spreads . . .&nbsp;79</p> <p style="MARGIN: 0px">Volatility Swings . . .&nbsp;82</p> <p style="MARGIN: 0px">Put-Call Parity Violations&nbsp; . . .&nbsp;89</p> <p style="MARGIN: 0px">Liquidity . . .&nbsp;91</p> <p style="MARGIN: 0px">Summary . . .&nbsp;95</p> <p style="MARGIN: 0px">Further Reading&nbsp; . . .&nbsp;97</p> <p style="MARGIN: 0px">Endnotes . . .&nbsp;97</p> <p style="MARGIN: 0px">5. Managing Basic Option Positions . . .&nbsp;99</p> <p style="MARGIN: 0px">Single-Sided Put and Call Positions . . .&nbsp;100</p> <p style="MARGIN: 0px">Straddles and Strangles . . .&nbsp;118</p> <p style="MARGIN: 0px">Covered Calls and Puts&nbsp; . . .&nbsp;137</p> <p style="MARGIN: 0px">Synthetic Stock . . .&nbsp;143</p> <p style="MARGIN: 0px">Summary . . .&nbsp;146</p> <p style="MARGIN: 0px">Further Reading . . .&nbsp;148</p> <p style="MARGIN: 0px">Endnotes . . .&nbsp;149</p> <p style="MARGIN: 0px">6. Managing Complex Positions . . .&nbsp;151</p> <p style="MARGIN: 0px">Calendar and Diagonal Spreads . . .&nbsp;152</p> <p style="MARGIN: 0px">Ratios . . .&nbsp;162</p> <p style="MARGIN: 0px">Ratios That Span Multiple Expiration Dates . . .&nbsp;175</p> <p style="MARGIN: 0px">Complex Multipart Trades . . .&nbsp;182</p> <p style="MARGIN: 0px">Hedging with the VIX . . .&nbsp;195</p> <p style="MARGIN: 0px">Summary . . .&nbsp;202</p> <p style="MARGIN: 0px">Further Reading . . .&nbsp;203</p> <p style="MARGIN: 0px">Endnotes . . .&nbsp;204</p> <p style="MARGIN: 0px">7. Trading the Earnings Cycle . . .&nbsp;205</p> <p style="MARGIN: 0px">Exploiting Earnings-Associated Rising Volatility . . .&nbsp;207</p> <p style="MARGIN: 0px">Exploiting Post-Earnings Implied Volatility Collapse . . .&nbsp;21</p>

Anderen die dit kochten, kochten ook

Managementboek Top 100

Bekijk de volledige Managementboek Top 100

Rubrieken

Uw cookie-instellingen
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Om deze externe content te kunnen tonen is nodig dat u toestemming geeft voor het zetten van persoonlijke en marketingcookies. U kunt uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In onze cookieverklaring vindt u meer informatie.

Populaire producten

    Personen

      Trefwoorden

        Volatility Edge in Options Trading, The

        Recensiebeleid
        Noordhoff terugkoopgarantie

        Noordhoff koopt jouw boek terug, zonder zorgen!

        Heb je jouw boeken niet meer nodig?

        Als je jouw studieboeken gekocht hebt bij hanzestudybook.nl, kun je geselecteerde titels moeiteloos terugverkopen aan Noordhoff. Geen vragen, geen gedoe en lekker duurzaam.

        Volledige informatie op Noordhoff.nl

        AI-book

        Wat is een AI-book?

        Een AI-book is niet een boek dat geschreven is door AI maar een boek dat verrijkt is met AI. Het maakt de inhoud van een boek interactief via WhatsApp, zodat je ermee kunt chatten. Zie het als een razend slimme assistent die het boek perfect begrijpt en er alles uit onthouden heeft. Jij kunt deze assistent alles vragen. Vraag bijvoorbeeld hoe je iets kunt toepassen op jouw persoonlijke situatie, om een korte samenvatting, of wat de belangrijkste inzichten zijn. AI-books zijn alleen te gebruiken via WhatsApp, je hoeft er geen aparte app voor te installeren.
        Meer informatie over AI-books

        ?

        Geef uw beoordeling

        Volatility Edge in Options Trading, The

        Verwijder uw beoordeling