Integration und Volatilität bei Emerging Markets

Paperback Duits 2005 2006e druk 9783835001947
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Samenvatting

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.

Specificaties

ISBN13:9783835001947
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:247
Druk:2006

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Inhoudsopgave

1 Einleitung.- 2 Integration von Emerging Markets.- 3 Kointegrationsanalyse.- 4 Volatilitätsanalyse.- 5 Ergebnisse und Ausblick.

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